МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ В 2014-2015 ГГ.

Покидышева Е.В.¹, Покидышева Л.И. ²

¹Кандидат экономических наук, ² Кандидат технических наук, Сибирский федеральный университет

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №13-07-00814 А

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ В 2014-2015 ГГ.

Аннотация

В статье представлены результаты исследования кризисных явлений в российской банковской системе в 2014-2015 г. Описан метод исследования и основные полученные результаты. Описаны кризисные явления в банковской системе, объяснимые влиянием реальных внешнеэкономических факторов и мер денежно-кредитной политики Банка России.

Ключевые слова: корреляционная адаптометрия, кризисные явления, банковская система.

Pokidysheva E.V.¹, Pokidysheva L.I.²

¹ PhD in Economics, ² PhD in Engineering, Siberian Federal University

METHODS AND RESULTS OF THE CRISIS PHENOMENA RESEARCH IN THE RUSSIAN BANKING SYSTEM IN 2014-2015

Abstract

The article presents the results of the crisis phenomena research in the Russian banking system in 2014-2015. The research method and key findings are described. The crisis in the banking system is described and explained by the influence of the real external economic factors and monetary policy the Bank of Russia.

Keywords: correlation adaptometry, crisis phenomena, bank system

В настоящее время одно из самых часто встречаемых слов при описании ситуации в российской экономике является слово «кризис». Кризис в экономике России связывают с международной нестабильностью, с внешнеэкономическими санкциями, с ужесточением банковского надзора и контроля деятельности коммерческих банков, влекущим за собой отзыв лицензий у банков, не соблюдающих банковское законодательство РФ.  Многочисленные ученые, исследователи и экономисты пытаются объяснить причины кризиса, найти способы выхода из него, усовершенствовать систему нормативных актов и систему органов надзора и контроля с целью формирования финансовой устойчивости экономики страны. Необходим общий подход по точному диагностированию кризисных явлений в экономике страны на примере банковской системе для дальнейшего определения четкого курса мероприятий денежно-кредитной политики.

В нашем исследовании мы продолжаем изучать применение метода корреляционной адаптометрии с целью выявления и диагностирования кризисных явлений в экономике на примере денежно-кредитной системы.

Суть метода корреляционной адаптометрии заключается в том, что в случае нахождения системы объектов под воздействием неблагоприятных факторов, она начинает испытывать напряжение, приближаясь к кризису. При этом доказано, что взаимосвязь между данными, характеризующими исследуемую систему объектов, увеличивается одновременно с увеличением дисперсии [1, 2, 3]. После того как кризис достигает своего пика, система может развиваться в двух направлениях:

- либо адаптируется к новым условиям и уже функционирует на более высоком уровне адаптации, при этом наблюдается уменьшение корреляций и дисперсии данных;

- либо не может приспособиться к отрицательному воздействию давящего фактора и переходит в стадию дизадаптации, близкую к разрушению системы (отмечается уменьшение корреляций, однако дисперсия продолжает расти).

Следовательно, можно утверждать, что экспертная оценка напряжения кризиса может воспроизводиться формальным анализом корреляций и дисперсий. Кроме того, этот анализ может показывать признаки надвигающихся изменений, прежде чем произойдет очевидное ухудшение ситуации.

Следует отметить, что метод корреляционной адаптометрии позволяет нам в динамике охарактеризовать напряжение в банковской системе и влияние на нее денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Более подробно о результатах анализа финансовых данных методом корреляционной адаптомерии и метода главных компонент было изложено в работах 2010-2014 гг. [4, 5, 6].

В более ранних исследованиях были изучены кризисные явления в банковской системе с 2007 по 2013 годы. Для настоящего исследования периодом изучения выбраны 2014 и 2015 гг. в связи с резко ухудшившейся с начала 2014 г. внешнеэкономической ситуацией и ужесточением банковского надзора Регулятором (ЦБ РФ).

В выборку данных были взяты балансовые показатели всех коммерческих банков: «Сводная статистическая отчетность по крупнейшим банкам» - агрегированный балансовый отчет по всем действующим кредитным организациям, балансовые показатели Банка России, показатели, характеризующие инструменты денежно-кредитной политики. Данные взяты с официального сайта Банка России [8], за период с 01.01.2014 по 01.10.2015 г. В результате была получена таблица данных (генеральная совокупность), состоящая из 70 показателей, описывающих денежно-кредитную политику ЦБ РФ и банковскую систему за 1,75 года (21 месяц).

Были построены графики функции G=G(t), D=D(t), где t – месяц. (Рис.1).

Рис. 1. График динамики веса корреляционного графа G и дисперсии D показателей банковской системы в период 12.2013-10.2015 гг.

На Рисунке 1 цифрами 1-4 обозначены следующие периоды:

1 – одновременный рост значений дисперсии D и корреляционного графа G; 2 – одновременное снижение значений дисперсии D и корреляционного графа G; 3 – рост значения дисперсии D при одновременном снижении значения корреляционного графа G; 4 – рост значения корреляционного графа G при одновременном снижении значения дисперсии D.

В настоящий момент можно констатировать адаптацию банковской системы к прошедшим кризисным явлениям. Об этом говорит динамика значения корреляционного графа и дисперсии в августе и сентябре 2015 г. Можно согласиться с известными исследователями-экономистами и руководителями крупнейших банков России, что ситуация в российской банковской системе хоть и является сложной, но она управляемая и «рабочая» и в текущий момент стабилизируется.

В заключение можно сделать следующие выводы:

- метод корреляционной адаптометрии в очередной раз очень точно описал внутреннее состояние банковской системы, даже с учетом влияния геополитических внешних факторов, показатели которых не входили в модель для расчета, однако оказывали влияния на внутренние взаимосвязи показателей и, как следствие, на состояние банковской системы.

- исследование продемонстрировало, что корреляции и дисперсии показателей банковской системы и денежно-кредитной политики могут ясно показать хронологию кризиса.

- подобные исследования состояния системы экономических объектов могут стать хорошим опорным материалом для ученых-экономистов при принятии решения по улучшению экономической обстановки, а также для наблюдения реакции системы на предпринятые действия, что, безусловно, актуально в настоящее время нестабильности в экономике.

Возможность же прогнозирования данным методом кризисных явлений ограничена периодом опубликования официальных данных Банком России, который запаздывает примерно на 1,5 месяца.

Литература

1. N. Gorban, L. I Pokidysheva, E.V. Smirnova, T.A. Tyukina Law of the Minimum Paradoxes / Bull. Math. Biology, Springer, V.73, №9, Sept.2011, pp2013-2045.
2. Светличная Г.Н., Смирнова Е.В., Покидышева Л.И. Корреляционная адаптометрия как метод оценки кардиоваскулярного и респираторного взаимодействия // Физиология человека. – 1997. – Т.23, №3. – С.58–62.
3. Покидышева, Е. В. Разработка комплексной методики оценки сопряженности денежно-кредитной и банковской политики / Е. В. Покидышева // Экономика. Налоги. Право. – 2011. – № 1.
4. Покидышева, Е. В. Оценка сопряженности денежно-кредитной и банковской политики в период кризиса / Е. В. Покидышева // Финансы и кредит. – 2010. – № 42 (426).
5. Покидышева Е.В., Покидышева Л.И. Исследование кризисных явлений в российской банковской системе в 2013-2014 гг. / Моделирование неравновесных систем // Материалы XVII Всероссийского семинара, 3-5 октября 2014 г.– Красноярск, 2014 – с. 125-129. DOI: 10.18454/IRJ.2227-6017
6. Е.В. Покидышева, Л.И. Покидышева, И.А. Янкина. Метод корреляционной адаптометрии в оценке сопряженности денежно-кредитной и банковской политик в период кризиса// Интеграл. 2010. №3(53). С.44-47.
7. Информационно-аналитические материалы Банка России URL: http://www.cbr.ru/analitics/
8. Центральный банк Российской федерации. Доклад о денежно-кредитной политике / Москва. – №2(6). – Июнь, 2014. – URL: http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2014_02_ddcp.pdf
9. Центральный банк Российской федерации. Доклад о денежно-кредитной политике / Москва. – №1(9) – Март, 2015. – URL: http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2015_01_ddcp.pdf

 

References

1. N. Gorban, L. I Pokidysheva, E.V. Smirnova, T.A. Tyukina Law of the Minimum Paradoxes / Bull. Math. Biology, Springer, V.73, №9, Sept.2011, pp2013-2045.
2. Svetlichnaja G.N., Smirnova E.V., Pokidysheva L.I. Korreljacionnaja adaptometrija kak metod ocenki kardiovaskuljarnogo i respiratornogo vzaimodejstvija // Fiziologija cheloveka. – 1997. – T.23, №3. – S.58–62.
3. Pokidysheva, E. V. Razrabotka kompleksnoj metodiki ocenki soprjazhennosti denezhno-kreditnoj i bankovskoj politiki / E. V. Pokidysheva // Jekonomika. Pravo. – 2011. – № 1.
4. Pokidysheva, E. V. Ocenka soprjazhennosti denezhno-kreditnoj i bankovskoj politiki v period krizisa / E. V. Pokidysheva // Finansy i kredit. – 2010. – № 42 (426).
5. Pokidysheva, E.V. Ocenka integracii komponent denezhno-kreditnoj i bankovskoj sistemy v period jekonomicheskogo krizisa 2008 g. / E. V. Pokidysheva // Regional'nye problemy preobrazovanija jekonomiki. – 2011. – №1 (27).
6. V. Pokidysheva, L.I. Pokidysheva, I.A. Jankina. Metod korreljacionnoj adaptometrii v ocenke soprjazhennosti denezhno-kreditnoj i bankovskoj politik v period krizisa// Integral. 2010. №3(53). S.44-47.
7. Informacionno-analiticheskie materialy Banka Rossii URL: http://www.cbr.ru/analitics/
8. Central'nyj bank Rossijskoj federacii. Doklad o denezhno-kreditnoj politike / Moskva. – №2(6). – Ijun', 2014. – URL: http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2014_02_ddcp.pdf
9. Central'nyj bank Rossijskoj federacii. Doklad o denezhno-kreditnoj politike / Moskva. – №1(9) – Mart, 2015. – URL: http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2015_01_ddcp.pdf