РИСКИ КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

Погребняк Е.Н.

Соискатель, ТГУ

РИСКИ КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

Аннотация

В статье проведен анализ видов рисков при банковском кредитовании населения, приведена классификация рисков, рассмотрены этапы и методы управления риском. Приведение в систему всех видов рисков и группировка методов управления ими позволяет лучше выстроить работу банка по минимизации риска. Описаны трудности, с которыми сталкивается банк при организации управления рисками.

Ключевые слова: процентный риск, кредитный риск, портфельный риск, дифференциация, лимитирование.

Pogrebniak E.N.

Researcher, TSU

PERSONAL LOANS RISKS AND MODERN METHODS OF MANAGING RISKS

Abstract

The article contains analysis of different types of risks of personal bank loans. They describe the classification of risks, stages and methods of managing risks. Systematization of risks and methods let the banks minimize risks. The author names some difficulties on the way of building the system of risk management.

Keywords: interest risk, loan risk, portfolio risk, differentiation, limitation.

Введение

В банковской деятельности всегда присутствует большое количество рисков, ведь она является чувствительной, как к разным факторам социально-экономического характера, так и к политическим, экологическим и прочим факторам. Наибольшие риски возникают при ведении деятельности по кредитованию населения (физических лиц). Эффективность процесса кредитования населения банками находится в значительной зависимости от правильного управления кредитными рисками.

Так как за последние десятилетия темпы роста кредитования населения резко выросли, в отечественной и зарубежной экономической литературе все чаще стали поднимать вопросы управления рисками кредитования физических лиц.

Виды рисков

При операциях с физическими лицами банк несет весь спектр банковских рисков:

• риск целевого использования кредита;
• риск валютного колебания, инфляционный риск;
• риск, связанный с жизнедеятельностью заемщика (несчастные случаи, болезнь или смерть клиента);
• политический риск;
• риск обычного мошенничества и банкротства заемщика обманным путем и т.д.

Все это будет и составной частью риска кредитования населения, то есть риска невозврата заемщиком кредитных средств.

Если выделить индивидуальный риск в каждом кредите, предоставленном физическому лицу, то он окажется достаточно невелик. Однако недостаточное качество управления кредитами из совокупности подобных рисков создает существенную проблему для отдельного банка. Оценка экспертов показывает, что доля просроченной задолженности по кредитованию населения в портфелях российских банков на конец 2012 года составила 4,6% (при уровне в 5,2%. на начало 2012 года). В международной практике кредитования оптимальным уровнем просроченных кредитов считается 4-5%. Так как данный коэффициент имеет граничащие показатели, проблемы эффективного управления рисками кредитования населения занимают центральные места в современных теории и практике процесса кредитования физических лиц.

Научная экономическая литература и многие научно-методические публикации приводят разные способы классификации рисков кредитной деятельности. Но риски, непосредственно связанные с кредитованием населения мало изучены в этих источниках.

Среди главных видов риска в процессе кредитования населения банками следует выделить процентный риск, кредитный риск, портфельный риск.

Процентным риском является неопределенность во времени и тенденций изменения процентных ставок в недалеком будущем. Этот риск заключается в том, что средняя стоимость финансовых ресурсов, которые были привлечены для выдачи кредита физическому лицу, может превысить среднюю ставку процентов по кредитам населению.

Кредитный риск в виде экономической категории характеризует правовые и экономические отношения между заемщиком и кредитором по поводу процесса перераспределения активов. Широкое понимание кредитного риска олицетворяет полное либо частичное обесценивание актива.

Портфельный риск относится к рискам структуры кредитного портфеля по физическим лицам определенного банка и структуры его обеспечения. Портфельный риск обычно минимизируют через диверсификацию данного портфеля при обязательном условии диверсификации и структуры его обеспечения.

Классификация рисков

На взгляд автора, следует выделить такую классификацию видов рисков кредитования населения, которые указаны в табл. 1, на основе источников образования.

Таблица 1 Классификация рисков кредитования физических лиц банками

Классы рисков	Характеристика рискового источника
1.Риски, связанные с заемщиками, гарантами и страховщиками: а) объективный риск (финансовой возможности); б) субъективный риск (репутации); в) юридический риск.	а) Заемщик (гарант или страховщик) не способен исполнить свои обязательства из текущих своих поступлений денег или от продажи залога - своего имущества; б) Репутация, ответственность и готовность заемщика выполнить все взятые по договору кредита обязательства; в) Недостатки составления и оформления кредитного договора, страхового договора и гарантии.
2.Риски, связанные с залогом: а) риск ликвидности; б) конъюнктурный риск; в) риск гибели; г) юридический риск.	а) Невозможная реализация предмета залога; б) Предмет залога может обесцениться за время действия договора по кредиту; в) Уничтожение в целом предмета залога; г) Недостатки составления и оформления залогового договора.
3. Операционные риски	а) Ошибки в управлении; б) Сотрудники могут злоупотребить должностным положением, осуществить мошенничество.
4.Системные риски	Изменение политической и экономической конъюнктуры в системе государства, которое будет влиять на изменения финансового состояния заемщика (например, корректировки налогового законодательства или налоговая реформа).
5. Форс–мажорные риски	Катастрофы, штормы, землетрясение, забастовки трудящихся, войны и др.

Важным ресурсом кредитования, как населения, так и юридических лиц являются депозитные средства, которые доверили каждому банку его вкладчики. Отсюда управление рисками кредитования населения становится главной задачей каждого коммерческого банка и любой другой кредитной организации, преследующей поддержание ликвидности и избежание возможного банкротства.

Этапы управления риском

Процесс управления рисками, как специфический вид банковской деятельности, можно разделить на несколько этапов:

1) выявление характеристик риска;

2) оценка опасности и вероятности риска;

3) выбор метода по управлению риском;

4) реализация выбранного метода;

5) оценка результатов применения метода управления рисками кредитования.

Методы управления риском

Современная банковская практика характеризуется использованием двух групп методов управления рисками кредитования населения, которые различаются по факторам их возникновения:

1) Группа методов управления рисками кредитования населения на уровне отдельных кредитов.

2) Группа методов управления рисками кредитования населения на уровне кредитных портфелей банков.

Данные методы указаны на рис. 1. Они все взаимосвязаны между собой и часто являются производными друг от друга и дополнениями друг друга. От этого эффективный результат получается только при комплексном применении этих методов.

Следует пояснить метод диверсификации, состоящий в распределении портфеля кредитов физическим лицам по широкому кругу заемщиков с разными характеристиками, отличиями друг от друга (вид залога, источники для погашения сумм кредита) и целями кредитования (потребительское, ипотечное кредитование т.д.).

Рис. 1. Методы минимизации рисков кредитования населения

Установка лимитов по кредитам, как метод управления рисками, заключается в утверждении показателя, определяющего потенциально максимальную сумму, в пределе которой определенный банк будет проводить кредитные операции с данным физическим лицом. Метод расчета данных лимитов кредитования физических лиц основан на комплексной оценке кредитоспособности клиентов.

Выводы

Таким образом, управление рисками кредитования населения с целью поддержки ликвидности становится важнейшей задачей всей банковской системы Российской Федерации. Для управления рисками кредитования населения используются целые группы вышеизложенных и взаимосвязанных между собой методов.

Следует заметить, что комплексное управление рисками кредитования физических лиц сопряжено с рядом трудностей, таких как: нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие достоверных и качественных информационных источников, наличие непредсказуемости в прогнозах решений органов власти.